EN

Эконометрика, вариант 2

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 20.10.2013
Content: 31020221450410.rar 190,35 kB

Product description

Задача 1
По 10 предприятиям, выпускающим продукцию «А», изучается зависимость себестоимости единицы продукции (у – ден.ед.) от объемов производства (х –тыс.ед.):
№ п/пСебестоимость единицы продукции, ден.ед.Выпуск продукции, тыс.ед.
111,07
29,59
38,111
47,713
57,613
67,014
76,118
86,022
95,925
105,730
Задание
1.Постройте поле корреляции зависимости себестоимости единицы продукции от выпуска продукции.
2.Определите уравнение регрессии в виде равносторонней гиперболы: .
3.Найдите индекс корреляции и сравните его с линейным коэффициентом корреляции.
4.Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
5.Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
6.С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом (дайте таблицу дисперсионного анализа результатов регрессии), а также его параметров. Сделайте выводы.
7.С вероятностью 0,95 оцените доверительный интервал для себестоимости единицы продукции при выпуске продукции в 20 тыс. единиц.

Задача 2
По 30 предприятиям региона изучается зависимость потребления электроэнергии (у – тыс. квт. час) от численности занятых (x1 – человек), объема производства продукции «А» (х2 – тыс.единиц) и продукции «Б» (х3 –тыс.единиц). Получены следующие результаты:
Среднее значение
Коэффициенты корреляции
х1х2х3
х1200201
х23050,451
х32030,520,241
У170250,650,730,68
Задание
1.Постройте линейное уравнение множественной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе.
2.Найдите множественный коэффициент корреляции и детерминации, в том числе скорректированный.
3.Оцените значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера с вероятностью 0,95. Сделайте выводы.
4.С помощью частных F-критериев оцените целесообразность включения каждого фактора последним.
5.Оцените значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента.
6.Для статистически значимых коэффициентов регрессии с вероятностью 0,95 найдите интервальную оценку.

Задача 3
Рассматривается модель потребления мяса надушу населения в регионе:
где у1 – годовое потребление мяса надушу населения (кг),
у2 – цена за 1 кг мяса (руб.),
х1 – доход надушу населения (тыс. руб.).
х2 – годовое потребление рыбы на душу населения (кг),
х3 – цена за 1 кг рыбы (руб.).
Приведенная форма модели имеет вид:
Задание
1.Проведите идентификацию модели, используя счетное правило.
2.Укажите способ оценки параметров каждого уравнения структурной модели.
3.Найдите структурные коэффициенты для одного из уравнений системы, используя косвенный метод наименьших квадратов.
4.Опишите методику оценки параметров другого уравнения структурной модели.

Additional information

Задача 4
Динамика оборота продовольственных товаров в России в 2003 г. характеризуется следующими данными:
МесяцПродажа продовольственных товаров, млрд. руб.
1152,6
2150,8
3165,7
4166,6
5166,9
6168,6
7172,9
8176,3
9177,3
10183,4
11186,1
12221,3
Задание: 1.Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2.Определите параметры линейного уравнения тренда. Дайте интерпретацию параметров.
3.С помощью критерия Дарбина-Уотсона сделайте выводы относительно автокорреляции в остатках в рассматриваемом уравнении.
4.Дайте интервальный прогноз оборота продовольственных товаров на январь следующего года.

Задача 5
Изучается зависимость индекса физического объема ВВП (уt – % к 1996 г.) от индекса физического объема инвестиций в основной капитал (х1 – % к 1996 г.) по следующим данным:
(в % к 1996 г.)
ГодВВП, у1Инвестиции в основной капитал, хi
1996100,0100.0
1997101,295,0
199898,189,4
1999102,5100,7
2000110,4112,9
2001116.9119,1
2002115.0120,5
2003125,2126,8
В результате аналитического выравнивания получены следующие уравнения трендов и коэффициенты детерминации (t = 18):
а)для индекса физического объема ВВП
, R2 =0,9206,
б)для индекса физического объема инвестиций в основной капитал
, R2 =0,8561.
Задание
1.Дайте интерпретацию параметров уравнений трендов.
2.Опрделеите коэффициент корреляции между временными рядами, используя: а) непосредственно исходные уровни; б) отклонения от основной тенденции.
3.Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами.
4.Постройте уравнение регрессии по отклонениям от трендов.

Feedback

0
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)